### [同一个 EA 跑在 3 家平台：90 天对照记录](https://www.yuanjihua.gold/topic/7785)

**Published:** 2026-09-17T08:31:00

**Author:** 云上的日子

**Excerpt:** 参数完全相同，结果差出 6 个点。差距全在你看不见的地方。

为了回答「平台重要还是策略重要」，我做了个 90 天的笨实验：同一个 EA、同参数、同 VPS，分别跑在三家平台（两家离岸老平台 + 一家欧洲监管平台），各 $1000。今天 90 天到期，交作业。

**结果：**

-   A 平台（离岸）：+9.2%，交易 218 笔，平均滑点 -0.22 点，点差均值 1.1；
-   B 平台（离岸）：+5.8%，交易 214 笔，平均滑点 -0.41 点，点差均值 1.4；
-   C 平台（欧洲 ECN）：+12.1%，交易 220 笔，平均滑点 -0.09 点，点差均值 0.3+$6佣金。

同一个策略，三个月差 6 个多点，**全部来自执行层：点差、滑点、成交质量**。更值得警惕的是一些没体现在数字里的差异：

-   A 平台有 4 次明显「插针」扫止损又回来的 K 线，C 平台同样时段没有；
-   B 平台一次数据行情中滑点 -2.7 点，客服回复「波动时期属正常」；
-   出金体验：C 当天到，A 第三天到，B 要了资料审核七天。

结论不新鲜但值得再说一次：**策略的天花板是执行环境定的**。在差平台上优化参数，相当于在烂路上调悬挂——不如先把路换了。省下的点差和滑点，比你十次参数优化的收益加起来都多。



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