拿两个平台的实盘账户跑了整整一个月的价差监控，把跨平台套利的真实面貌还原给大家，省得被卖铲子的忽悠。
先看数据：EURUSD 双平台每秒对价，一个月 260 万次采样，价差分布长这样：
关键读数：价差超过 3.2 点（双边成本线：两边点差+两边佣金折算）的机会只占 3.7%，而其中能在几百毫秒内被你真正成交掉的，又是三分之一。一个月真正落地的套利单 217 笔，平均每笔 1.1 点利润，扣完成本净赚 $83——两个账户合计 $40000 本金。
月化 0.2%。是的你没看错。
- 滑点是最大敌人：看到 4 点价差时，下单确认价往往只剩 1.5 点，延迟 100ms 价差就衰减一半；
- 成交不对称更坑：一边成交另一边拒单或重报价，瞬间变裸露单边仓位，对冲变赌博；
- 平台不欢迎你：一个月后被一家平台限制杠杆到 1:20，游戏直接结束。
结论：个人玩家做跨平台套利，没有 colo 服务器和机构通道，这就是个自娱自乐的项目。想赚这个钱之前，先问问自己的延迟是多少毫秒。
