接着上一篇基础设施的话题，把我三个月换三个环境的对照数据发出来。同一款剥头皮 EA、同参数、同时间段（2025 年 6-8 月），只在执行环境上有差别：
- 环境一：家宽 + 标准账户。三个月 2140 笔，平均负滑点 0.55 点，净利 -3.1%。最差的记录：一笔单子请求价和成交价差了 3.8 点，那可是平均毛利 3 点的策略；
- 环境二：纽约 VPS + 同账户。平均负滑点降到 0.31 点，净利 +2.4%，扭亏。说明账户本身没问题，纯粹是延迟的钱；
- 环境三：伦敦 VPS + 换 ECN 账户（流动性池更好）。平均负滑点 0.12 点，净利 +7.8%。
三个环境的策略完全一样，结果从 -3% 到 +8%——这个差距比 90% 的参数优化带来的差距都大。可惜大部分人只会在参数上折腾，从不审视执行链路。
记录滑点的方法给一下：EA 里把「请求价 vs 成交价」逐笔写 CSV，每周统计分布。你会很直观看到哪天的滑点异常、对应什么行情——数据行情？低流动性时段？还是平台的问题？先测量，再优化，这是工程师的基本素养，交易里同样适用。
