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新手求点评:这份回测报告的问题出在哪?

发布于 更新于
26

刚入坑两周,第一次跑出一份「能看」的回测,发上来请各位老哥帮我挑挑毛病,怕自己被漂亮曲线骗了。

回测概况:EURUSD,2023-2024 两年,M15,净值曲线一路向上,年化 65%,最大回撤 4.2%,盈利因子 3.1,胜率 78%。

我自己已经隐约觉得不对的地方:

  • 78% 胜率 + 3.1 盈利因子,这个组合是不是太完美了?我用的建模是「1 分钟 OHLC」,是不是这个原因?
  • 参数是优化出来的:ATR 周期 14、倍数 0.7、止盈 55 点——这些数字看着都有点「太整了」;
  • 交易 186 笔,集中在 2023 年下半年,2024 上半年只有 11 笔,是不是品种/时段选择上过拟合了?

请教的问题:按现在的设置,我下一步应该先检查什么?是换真实 tick 重跑、换品种验证、还是样本外测试?优先级怎么排?

求指点,愿意提供报告截图细节,评论区补充。

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